Erfolg mit klaren Handelsstrategien

Viele Jahre Erfahrung und tausende Trades münden in die folgenden Schulungen.

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Kurzfristiger Handel (0-7 DTE)

im SPX (S&P500)

     1. Hauptschulung 0 DTE + 7 DTE

            Umfangreiche Basics + verschiedene 0DTE-Strategien inkl. 7DTE-Varianten

     2. 0 DTE 3.0

            Aufbauschulung mit 3 neuen Strategien

     3. 0 DTE Daily Seasonality

            Aufbauschulung mit 2 weiteren Strategien

     Neu seit Oktober und ohne SL/Slippage:

     4. 0 DTE Trading ab 10.000 $

        Für 249 € in den 0DTE-Handel einsteigen

Mittelfristiger Handel (> 0 DTE)

     5. Einkommensstrategie S&P500-Index

     6. US-Earnings

     7. Feiertagsstrategie

  ✅ Alle Strategien enthalten feste Regelwerke

  ✅ So bekommst du eindeutige Ein- und Ausstiegssignale

  ✅Verluste werden begrenzt und ermöglichen zweistellige Renditen 

Video: 2 Jahre 0DTE-Trading (März 2025)

Grafik 1: 75% Rendite im Zwei-Einstiege-Konto "ZEK" in 2,5 Jahren (02/2023 bis 08/2025 nach Kommissionen und Slippage, ohne Skalierung trotz steigendem Kapital).

Grafik 2: Sechs Einstiege je Handelstag vom 01.01.-21.08.2025 (nach Kommissionen und Slippage, ohne Skalierung trotz steigendem Kapital).

Video: 10 häufige Fragen zur 0DTE-Strategie

7 DTE Trading

Grafik 3: Backtest Variante B der 7DTE-Strategie mit durchschnittlich 14,8% Rendite p.a. und max. 3,4% Drawdown von 2022 bis 08/2025 (inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung trotz gestiegenem Kapital).

2. 0DTE 3.0

Ende 2023 haben wir drei neue, ergänzende Handelsstrategien gezeigt, die mit der Trade Automation Toolbox voll automatisiert umgesetzt werden können.

Die Schulung hierzu beinhaltet folgende Themen:

• Rückblick 0DTE-Handel 2023 in der klassischen Variante
• Ergänzung 1: Put Only
  = Fokussierung auf Puts

• Ergänzung 2: EMAs
  = Handel in Trendrichtung basierend auf gleitenden Durchschnitten

• Ergänzung 3: R1
  = Handel in Trendrichtung bei starken Bewegungen

Zu jeder Strategie gehen wir auf die folgenden Punkte ein:

1. Regelwerk
2. Backtests Option Omega / BYOB
3. Live-Ergebnisse
4. Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT)

Ziel der Schulung ist die eigenständige Umsetzung der 0DTE-Strategien im automatisierten Handel mit der TAT. Je nach Kontogröße können einzelne oder alle Strategien parallel zueinander gehandelt werden. Schulungsteilnehmer erhalten ein Excel-Tool, um die Kapitalallokation auf die verschiedenen Strategien zu berechnen.

Performance: Unsere bisherigen Live-Ergebnisse decken sich weitgehend mit den Backtests, siehe Grafiken rechts.

Hinweis: Wer diese Strategien bereits erfolgreich umsetzt, benötigt diese Schulung möglicherweise nicht. Die Schulung konzentriert sich auf die Umsetzung der Strategien mit der TAT. Eine manuelle Umsetzung wird nicht gezeigt.

Video: Vorstellung Schulungsinhalt

Grafik 1: Kapitalkurve mit sechs Put Only-Einstiegen, seit es an jedem Wochentag eine SPX-Fälligkeit gibt (05/2022). Inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung trotz gestiegenem Kapital.

Grafik 2: Kapitalkurve mit sechs EMA-Einstiegen je Handelstag seit Mai 2022 (inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

Grafik 3: Kapitalkurve R1 seit 05/2022 (inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

3. 0DTE Daily Seasonality

Basierend auf den Strategien der Hauptschulung haben wir Anfang Dez. 2024 live zwei neue, weiter entwickelte Varianten vorgestellt. Wir nutzen hierbei Muster aus, die sich je nach Wochentag unterscheiden. Wie bisher können auch diese mit der Trade Automation Toolbox (TAT) voll automatisiert umgesetzt können - aber auch problemlos manuell (ohne TAT).

Vorteile der neuen Varianten: 

• Sehr niedrige Marginauslastung (20-30%)
• Somit deutlich geringeres max. Risiko
• Geringere Slippage
• Weniger Handelsgebühren
• Geringere Kosten für Long-Optionen
• Handel auch problemlos ohne TAT mit wenig Zeitaufwand möglich, da nur 1-2 Trades je Handelstag

Zu jeder Strategie gehen wir auf die folgenden Punkte ein:

1. Regelwerk
2. Backtests Option Omega / BYOB
3. Live-Ergebnisse
4. Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT)

Performance: Unsere bisherigen Live-Ergebnisse decken sich sehr gut mit den Backtests, siehe Grafiken rechts.

Grafik 1: Kapitalkurve der Variante mit zwei Einstiegen je Handelstag seit 05/2022 (inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

Grafik 2: Kapitalkurve der Variante mit einem Einstieg je Handelstag seit 05/2022 (inkl. Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

4. 0DTE Trading ab 10.000 $ Kapital

Wir haben in zwei aufeinander aufbauenden Sessions eine neue Strategie gezeigt, die bereits ab 10.000 $ Kapital gehandelt werden kann. 

Der ideale Einstieg für alle, die einfach in den 0DTE-Handel einsteigen wollen. Die Strategie kann aber auch für bestehende 0DTE-Portfolios sinnvolle Ergänzung sein. 

Vorteile 

• Kein Stop Loss
• Spreadweite definiert das max. Risiko 
• Keine Slippage, da kein Stop Loss
• Sehr niedrige Marginauslastung (etwa 10%)
• Weniger Handelsgebühren
• Handel automatisiert sehr einfach möglich

Agenda

Wir gehen unter anderem auf die folgenden Punkte ein:

1. Einführung 0DTE-Handel
2. Regelwerk
3. Entry Conditions
4. Live-Trade
5. Stop Loss, Risiko und Gebühren
6. Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT) oder OptionsApp
7. Blackout Dates/News
8. Backtests Option Omega
9. Kontogröße und Money Management
10. Korrelation mit anderen 0DTE-Strategien
11. Trading-Psychologie

Grafik 1: Kapitalkurve in Variante 1 seit 06/2022 mit Skalierung bei steigendem Kapital. 

Grafik 2: Kapitalkurve der Variante 2 seit 06/2022 mit Skalierung bei steigendem Kapital.

2. Einkommensstrategie S&P500-Index

Unser regelmäßig gehandelter Einkommenstrade an der US-Börse. Erstmalig bereits 2020 von Andreas Martens auf dem Optionssymposium in Hamburg vorgestellt. Die jüngste Schulung hierzu hat im Juni 2022 stattgefunden und drei Abende mit je zwei Stunden Inhalt gefüllt.

Ein Grundansatz - zwei Varianten

Das Webinar enthält zwei sich ergänzende Varianten der Handelsstrategie. 

Diese unterscheiden sich hauptsächlich...

• in den gewählten Tagen der Optionslaufzeit (30 und 45 DTE),

• im Delta der gehandelten Optionen sowie

• anhand der Börsenampel, die uns den Einstieg in die jeweilige Variante Strategie signalisiert.

Die so erreichte Aufteilung des Kapitals kann zeitgleiche Drawdowns reduzieren (weniger "bulk risk").

Beide Varianten bestechen durch einfaches und robustes Regelwerk. In ständiger Abfolge werden Bull Put Spreads auf den S&P500-Index geschrieben und die Prämie vereinnahmt. Für Optionshändler ist dieser typische Stillhalter-Trade nichts Neues. Wir wissen jedoch aus mehreren Jahren Live-Trade-Erfahrung und intensiven Backtests, dass mit einem geschickt ausgearbeiteten Regelwerk die Trefferquote und Rendite dieser Strategie signifikant gesteigert werden können.

Delta, Theta, Vega, Take Profit, Stop Loss, ...

Für den Erfolg einer Strategie ist es entscheidend, die passenden Antworten auf z. B. folgende Fragen zu haben:

• An welchem Delta platziere ich den Short-Strike?

• Wie groß soll die Spread-Weite sein?

• Welche Laufzeit (DTE) sollen die Optionen beim Aufsetzen des Trades haben (Shorts und Longs evtl. unterschiedlich lang)?

• Bei welcher Gewinnschwelle schließe ich den Trade?

• Wie weit lasse ich den Trade in den Verlust laufen, bevor ich die Position schließe?

• In welcher Größenordnung möchte ich die Strategie handeln, in Bezug auf meine Gesamtdepotgröße?

• Handle ich die Strategie auch in Bärenmärkten und wie erkenne ich den Beginn und das Ende eines Bärenmarktes?

Margin/Depotauslastung

Ausgehend davon, wie viel maximalen Drawdown man als Händler bereit ist „zu ertragen“, kann die Rendite gesteigert werden, indem das Risiko- und Moneymanagement angepasst wird. Wie das funktioniert, erklären wir in unserer Schulung. 

Umgekehrt können besonders risikobewusste Händler den maximalen Drawdown der Strategie auf unter 10% reduzieren, wenn man bereit ist, dafür auf etwas Rendite zu verzichten.

Trade Management

Der zeitliche Aufwand für die Umsetzung unserer Einkommensstrategie ist sehr gering. An den meisten Tagen im Monat gibt es für uns nämlich rein gar nichts zu tun. Ist der Trade erst einmal eröffnet, läuft er anschließend im „Autopilot“-Modus. Oft reicht ein täglicher Blick in die Handy-App, um schnell zu erkennen, ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. Wir platzieren für alle Trades direkt nach Eröffnung Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, sodass der Broker die Überwachung des Trades übernimmt. 

Depotaufstellung

Um das Risiko zu streuen, sollte jeder Trader das zur Verfügung stehende Kapital aufteilen und unterschiedliche Strategien traden. Neben den auf dieser Seite dargestellten Optionsstrategien ist z. B. die ETF-AnlageAmpel mit wenigen einfachen Trades pro Jahr eine sinnvolle Ergänzung zur Einkommensstrategie.

Video: Performance des Signaldienstdepots YTD Juli 2023 (gehandelt werden Put Spreads mit 7, 30 und 45 Tagen Restlaufzeit). 

Video: Vorstellung der Einkommensstrategie.

Grafik 1: Kapitalkurve der 30DTE-Variante von 01/2015 bis 08/2025 mit klassischem Stop basierend auf der eingenommenen Prämie
(nach Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

(Logarithmische Skalierung. Zum Vergrößern bitte anklicken)

Grafik 2: Kapitalkurve der 30DTE-Variante mit VIX-Stop von 01/2015 bis 08/2025 (nach Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

Diese neue Variante haben wir Teilnehmern im April 2025 als Ergänzung zur klassischen Variante per Update-Video kostenlos zur Verfügung gestellt.

(Logarithmische Skalierung. Zum Vergrößern bitte anklicken)

3. US-Earnings

Einmal im Quartal veröffentlichen alle an der US-Börse notierten Unternehmen die Ergebnisse des vergangenen Quartals ("Earnings"). Die implizite Volatilität der Optionen des jeweiligen Basiswerts steigt bis zum Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung stark an und fällt direkt im Anschluss der Veröffentlichung in sich zusammen ("volatility collapse"). Dieses Phänomen nutzen wir als Optionshändler zu unserem Vorteil aus. 

Mit unserem Regelwerk, das Andreas bereits 2018 auf dem Optionssymposium in Hamburg vorgestellt hat, erzielen wir sehr hohe Trefferquoten. Die Entwicklung der aufsummierten Gewinne zeigen wir im nebenstehenden Chart.

Zwei Gründe sind maßgeblich für die hohen Trefferquoten, die wir mit unserer Strategie erzielen:

• Sorgfältige Aktienauswahl: Wir handeln die Earnings nicht auf jede xbeliebige Aktie. Nur die Aktien, die unseren Auswahlkriterien entsprechen kommen für unseren Handel in Frage

• Reparaturstrategie: Nicht jeder Trade wird ohne Umwege ein Gewinner. Manchmal läuft der Trade zunächst nicht wie geplant und muss eine „Ehrenrunde“ drehen. Nach durchgeführter Reparatur können wir die Position aber dann doch noch mit einem Gewinn schließen. Und das meist schon nach kurzer Zeit.

4. Feiertagsstrategie

Bei genauer Betrachtung der vergangenen 15 Jahre hat sich gezeigt, dass es bestimmte Wochen und Monate um US-Feiertage gibt, in denen der Markt mit hoher Trefferquote steigt.

Basierend auf dieser Erkenntnis traden wir über diese Zeiträume Puts im S&P 500 (oder für kleinere Konten im den Index abbildenden ETF "SPY"). Mit einem klaren Regelwerk für Ein- und Ausstieg konnte im Backtest von 2006 bis 2020 eine Trefferquote von 92% erreicht werden. 

Im Kern handelt es sich bei dieser Strategie um ein typisches Stillhaltergeschäft, jedoch mit "gehebelter Wahrscheinlichkeit": die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass der Short-Kontrakt zur Fälligkeit im Geld sein wird (ausgedrückt im Delta des Short puts), wird hier mit der hohen Trefferquote der saisonal starken Phasen gekoppelt.